Correlação de pares de moedas entre si

Ativos usados ​​na negociação emmercado financeiro, tem uma relação fundamental. Isto é melhor visto pelos comerciantes em Forex e outros mercados financeiros. Os ativos que são colocados na janela de negociação, repita o movimento um do outro. Com as notícias sobre o agravamento dos indicadores do mercado de trabalho na área do euro, o par EUR / USD começará a baixar no preço, seguido pelo GBP / USD, mas em menor grau. O Reino Unido, no entanto, votou a favor de uma saída da União Europeia, mas ainda depende disso.

Definição

Correlação é um termo que significa uma tendênciamudanças entre séries de dados. Mudanças em um mercado afetam a dinâmica do movimento de outro. Portanto, os comerciantes costumam usar o indicador de correlação de pares de moedas durante a negociação.

Tipos

Correlação de pares de moedas é um deslizamento e direto. O primeiro dá resultados mais precisos. No caso de correlação direta, ambos os indicadores se movem de forma síncrona, e na direção oposta eles se movem em direções opostas.

Considere a situação no exemplo do comércio de doispares de moedas: USD / CHF e EUR / USD. O comerciante negocia com o instrumento USD / CHF. Se os resultados da análise técnica mostrarem que existe uma relação direta entre os dois indicadores, você poderá abrir posições em diferentes direções. O conhecimento da relação reduz o número de sinais aleatórios. Mas resultados confiáveis ​​só podem ser obtidos quando se trabalha com uma grande quantidade de dados. A correlação inversa ou inversa de pares de moedas é manifestada no tempo no conjunto de dados alterados. A mudança na taxa USD / CHF reflete o movimento do par EUR / USD no futuro. Quanto mais informações detalhadas, mais fácil é construir uma estratégia sobre ela.

Análise de dados

Calcular a correlação de pares de moedas comusando um programa especial baixado da Internet ou no Excel. A função "CORREL" integrada reflete o relacionamento entre dois conjuntos de dados. Para determinar a correlação direta, você precisa usar dados obtidos de um intervalo de tempo (por exemplo, 2013) e para o inverso - de diferentes (2013 e 2014). No primeiro caso, o valor do indicador deve estar mais próximo de "+1" e no segundo - de "-1". Um valor de "0" indica que não há relação entre os dados.

O relacionamento não é permanente, porque o mercadomudanças. É mais difícil encontrar uma correlação inversa. Por exemplo, o preço do ouro é mais frequente do que o GBP / USD. A relação para este par deve ser calculada quase para cada dia de negociação. Alguns pares se movem em direções diferentes, outros - em um, mas com um atraso de tempo, e ainda outros - copiam um ao outro completamente. Acompanhe a dinâmica do tráfego é melhor uma vez por mês ou trimestre.

Aplicação de correlação

Os comerciantes tentam evitar posições que sãoum intervalo de tempo contrabalança um ao outro. Por exemplo, um comerciante decide trabalhar com pares USD / CHF e EUR / USD, que têm uma relação inversa. Quando USD / CHF começar a cair, o EUR / USD irá crescer.

É melhor recusar essas combinações. O lucro recebido da primeira seção não pode cobrir a perda. A estratégia de negociação deve ser baseada em uma série de dados com um relacionamento direto.

Existem várias moedas nos mercados financeiros,qual correlação com o dólar é direta: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD e EUR / USD. O rastreamento da relação entre pares de moedas ajuda a reduzir o risco de perda e a tempo de redirecionar os investimentos para outros ativos.

A estratégia de correlação de pares de moedas

O Graal no mercado financeiro não existe. Nenhuma estratégia será lucrativa em todos os momentos. Mesmo que seja baseado na correlação de pares de moedas. Mas no curto prazo, você pode negociar com base em um relacionamento direto. Só é necessário encontrar ativos com alto grau de correlação (de 0,8) para o último ano. A essência da troca de pares é encontrar os pontos de máxima divergência de preços através do indicador de correlação de pares de moedas, vender um ativo mais caro e comprar barato.

Benefícios da estratégia

A principal vantagem da estratégia de negociação de pares- esta é a ausência de carga no depósito. Perdas de um dos pares correlacionados serão bloqueadas pelo lucro do outro. Essa estratégia também é chamada de hedge, porque o segundo negócio é aberto em oposição ao primeiro.

A segunda vantagem é que não há necessidade deanálise fundamental ou técnica. Só é necessário determinar a divergência máxima dos pares e não se distrair com o movimento caótico dos preços. Mas esta é a principal desvantagem da estratégia. Correlação entre pares de moedas não continuará permanentemente. É impossível determinar sua duração.

Indicador de correlação de pares de moedas para MT4

Negociar em Forex é geralmente realizado através deuma plataforma especial. Na maioria das vezes isso é MT4, menos frequentemente MT5. Para trabalhar na estratégia escolhida, um indicador especial é instalado na plataforma, que impõe gráficos de pares de moedas uns sobre os outros.

Especialmente para negociação em negociação emparelhada, você podeuse o indicador OverLayChart. Usando-o, você pode determinar os pares de moedas correlacionadas dos gráficos. O princípio do trabalho é o seguinte. Na janela da plataforma, você precisa abrir um gráfico de qualquer ativo, por exemplo EUR / USD, e anexar o OverLayChart a ele. Na janela de configurações, você deve gravar o parâmetro SubSymbol no nome do ativo correlacionado, por exemplo, GBP / USD e escolher a cor das barras do segundo ativo. Se o relacionamento entre os parâmetros for revertido, na janela de configurações do indicador, defina o parâmetro Espelhamento como true e se a linha for falsa.

Após o início do indicador, dois gráficos aparecem em uma janela, em vez de um. Trabalhar com eles pode ser o mesmo que com o horário normal: altere a cor, o prazo e a escala.

Scripts para o comércio

Para ajudar os comerciantes, além de indicadores, você podeuse também consultores e scripts. Para trabalhar na estratégia discutida anteriormente, você pode usar o script Correlações, que facilita a localização de ferramentas interdependentes. Nas configurações, você deve especificar:

• StartTime - o período durante o qual o programa irá procurar por ferramentas correlacionadas.
• Rank é o tipo de relacionamento.

Se houver uma ligação direta entre ativoso programa calculará o coeficiente de Pearson. Para determinar a relação inversa, o coeficiente de Spearman é calculado. Quanto mais fraca a relação, mais próximo o valor calculado do indicador será "0".

Depois de iniciar o programa, a busca pelo relacionamentoé realizado em todos os instrumentos especificados na "Revisão do Mercado". O processo em si pode ser observado no canto esquerdo da tela. Assim que a correlação dos pares de moedas do outro for encontrada, eles serão registrados no log do terminal. Mesmo que seu trabalho seja interrompido, os registros serão preservados. Quando o trabalho é concluído, o arquivo Correlations.txt é gerado, no qual os resultados são exibidos. Antes de executar o script, você precisa fazer o download do histórico de cotações de todos os ativos que serão analisados.

Algoritmo do comércio

Como estratégia para correlação de pares de moedasé aplicado na prática? A primeira coisa que você precisa decidir sobre as entradas para a transação, ou seja, encontrar no gráfico os pares que estão em desacordo máximo entre si e calcular o número de pontos dessa discrepância. Em seguida, você precisa determinar o valor médio desses desvios. Eles calcularão a correlação de pares de moedas. Por exemplo, a discrepância média de ativos é de 80 pontos. Isso significa que a próxima transação precisará ser aberta quando a discrepância atingir 70-80 pontos.

Ninguém pode prever o movimento do mercado no futuro. A análise preliminar descrita evitará transações não lucrativas.

As regras do comércio são as seguintes. Quando a discrepância calculada é atingida, duas transações devem ser abertas de uma só vez. O ativo mais caro (aquele no gráfico está localizado no topo) precisa ser vendido, e o mais barato - para comprar. Você precisa sair dos negócios assim que os gráficos se cruzarem no ponto zero.

Essa estratégia pode ser usada em intervalos de tempo de 5 minutos a uma hora. Quanto maior a diferença no tempo, menos sinais haverá e maior será o lucro por transação.

Seguro

Esta estratégia de negociação baseada em correlaçãopares de moedas não prevê o uso de stop-loss ou take-profit. Mas você pode se segurar contra perdas de discrepâncias adicionais com a ajuda de ordens pendentes. Por exemplo, um trader abriu uma posição para comprar EUR / USD ao atingir 80 pontos de divergência. Os resultados da análise preliminar mostraram que a diferença máxima entre os pares foi de 110 pontos. Portanto, você pode abrir imediatamente uma ordem pendente para a venda do ativo quando atingir uma divergência de 100 pontos. A mesma coisa deve ser feita para um par mais barato. Abra um mandado para a compra de um ativo quando uma diferença de 100 pontos for atingida.

Correlação na negociação de opções

Este tipo de negociação é muito semelhante ao "Forex", mas tem suas peculiaridades.

Se o coeficiente de correlação estiver próximo de "+1",transações em uma direção não podem ser concluídas. Em caso de mudanças negativas no mercado, o trader receberá uma dupla perda. Se o valor do coeficiente for "-1", você não deverá abrir transações em diferentes direções pelo mesmo motivo. As peculiaridades do comércio por correlação devem ser usadas para o bem. Ou seja, para cobrir os riscos, conclua acordos em diferentes direções com uma correlação positiva. Mesmo que um instrumento traga uma perda, o segundo garante um rendimento com lucro.

Exemplo: o comerciante fez um acordo para comprar AUD / USD. O preço começou a diminuir. Neste caso, você precisa concluir um acordo sobre o par correlacionado NZD / USD para venda. O lucro do segundo ativo cobrirá a perda do primeiro.

Opções binárias baseadas na correlação de divisas estrangeiraspares têm suas próprias características. Diferentemente de "Forex", neles é impossível estabelecer a ordem pendente. Ou seja, você terá que assistir as alterações on-line e interromper a transação manualmente.

A segunda característica do comércio vem do primeiro. Ao abrir uma transação para opções binárias, você deve especificar imediatamente seu período de tempo. Portanto, é necessário realizar testes preliminares da estratégia de negociação na conta de demonstração ou no histórico dos gráficos.

Ativos para negociação

Na Internet, você pode encontrar tabelas nas quaisOs valores de correlação calculados para todos os instrumentos populares são apresentados. Entre os pares de moedas valor do coeficiente perto de "1", é visto em AUD / USD e AUD / NZD, AUD / JPY e AUD / CHF, AUD / CAD e AUD / SGD, eo AUD / USD e NZD / USD, GBP / USD e EUR / USD e t. d. todos os ativos estão correlacionados, em que o primeiro ou o segundo lugar é a mesma moeda.

Entre os bens, um relacionamento positivoÉ observado para portadores de energia (OIL e GAS) e metais (ouro e prata). Em relação às ações, esse princípio é aplicável a títulos de empresas de uma indústria (por exemplo, IBM e Microsoft).

Conclusão

Correlação de pares de moedas ocorre quandoo movimento de ativos está inter-relacionado. Pode ser unidirecional, multidirecional ou paralelo. No coração de qualquer mudança de preço está a interpretação econômica. Na negociação nos mercados financeiros, você pode usar a correlação para procurar pontos de entrada e sair de uma negociação.

A essência da estratégia, que é baseada na correlação,consiste no seguinte: em ativos unidirecionais, é necessário concluir negócios em direções diferentes e ativos multidirecionais em uma direção. Só neste caso é possível evitar perdas duplas e obter lucro.

A cobertura não tem que ser usada, mas cada comerciante deve conhecer as regras básicas do comércio.